Sonic R. system — стратегия для торговли опционами

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Стратегия Sonic R System для рынка Форекс

Среди стратегий, которыми пользуются трейдеры, есть популярные и не очень. При этом совершенно не обязательно, что востребованная торговая система действительно приносит прибыль, и наоборот, малоизвестная стратегия вполне может быть эффективной.

Именно так случилось с Sonic R System, которую активно используют западные трейдеры, но о которой в России и СНГ многие даже не слышали. И это несмотря на то, что её вряд ли можно назвать «новой», появилась она в 2008 году. За время своего существования стратегия претерпела изменения и сегодня можно встретить много её модификаций. Давайте познакомимся с Sonic R System поближе.

Основы стратегии Sonic R System

Разработчики уверены, что наличие большого количество индикаторов негативно сказывается на торговле. Технический индикатор не способен «прогнозировать» движение цены, он лишь следует за ней. Поэтому надеяться на благоприятный прогноз можно лишь с определенной вероятностью.

В результате отображается так называемый «дракон» — конверт из скользящих средних. Разработчикам, вероятно, он напомнил хвост дракона, поэтому ему дали такое название. «Дракон» используют для определения уровней Stop Loss и подходящих моментов для входа в рынок.

Суть стратегии Sonic R System проста: когда свеча пробивает «дракона» и закрывается выше/ниже конверта, следует выставлять ордер на покупку/продажу. Защитные ордера выставляются немного ниже/выше максимума/минимума закрывшейся свечи.

Подтверждающие сигналы в Sonic R System

Простота стратегии одно из главных её преимуществ. Однако, ориентируясь только на сигналы, подаваемые «драконом», трейдеру бывает сложно сделать заключение об удачном моменте для входа в рынок, поэтому необходимы подтверждающие сигналы. Как уже говорилось, существует несколько модификаций данной стратегии, в каждой из которых используются дополнительные индикаторы, чтобы сигнал на открытие ордера был более точным.

Чаще всего на экран терминала устанавливают индикатор MACD и совмещают его сигналы с теми, которые подаёт «дракон». Ориентируясь на гистограмму MACD, сигнал на продажу следует заключать тогда, когда столбики гистограммы последовательно повышаются, а сама гистограмма находится выше нулевого уровня.

Список лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Сигналы на продажу зеркальные: гистограмма расположена ниже нулевого уровня, а длина столбиков увеличивается в плоскости отрицательных значений от центральной линии.

Другим индикатором, который позволяет определить направление предстоящей сделки, является Уровни Pivot. С его помощью также можно прогнозировать потенциальные цели, которые достигнет цена. Если расположить данный экземпляр на графике валютной пары, на экране отобразятся несколько горизонтальных уровней, которых, как правило, 5 или 7. Для принятия решения о том, какую сделку открывать, важен центральный уровень.

Если цена находится ниже, это служит дополнительным сигналом для открытия сделки на продажу, и наоборот. Остальные линии Pivot используются как внутридневные уровни поддержки и сопротивления, и на основании того, где они располагаются, можно планировать потенциальную прибыль от сделки. Для этого учитывать следует те линии Pivot, которые ориентированы на уровни Фибоначчи.

Многие трейдеры присоединяют к системе свои собственные индикаторы, позволяющие им точнее определить момент открытия сделки. Возможность такого добавления делает Sonic R System универсальной, поскольку каждый может подстроить её «под себя».

Фактор времени

Изучив основные правила работы по стратегии Sonic R System, возникает вопрос: для какого временного интервала она подходит? Здесь разработчики указывают на несколько важных моментов. Прежде всего, следует выбирать правильное время для применения системы, в роли которого выступают европейская и американская торговые сессии.

Что же касается выбора таймфрейма, то вести торговлю следует на временных интервалах M5 и М15. Лучшим для работы называют ТФ=М15, который способен «генерировать» порядка 5-10 сигналов за торговую неделю по одному инструменту.

При работе с Sonic R System следует придерживаться стандартных рекомендаций по мани менеджменту, а именно, не рисковать в одной сделке капиталом, превышающим 5% от размера депозита. Система не подразумевает применения мартингейл или усреднения, поэтому дополнительных условий, касающихся управления капиталом, просто нет.

Стратегия Sonic R system с полным описанием алгоритма

Стратегия Sonic R system в последнее время всё чаще упоминается на независимых форумах трейдеров, происходит это по стандартной схеме – один пользователь делится сигналами с коллегами, после чего начинается обсуждение в ключе «все гениальное просто и как он до этого додумался». На самом деле, данная стратегия стала достоянием общественности ещё в 2008 году, когда автор поделился первыми её версиями на англоязычном форуме Forex Factory.

Следует отметить, что базовая версия Sonic R system имела мало общего с современным вариантом, но главная её задача осталась неизменной. Даже после 7 лет тестов стратегия по-прежнему нацелена на поиск сильных рыночных импульсов, или как некоторые трейдеры предпочитают их называть – волн.

Шаблон и индикаторы Sonic R system

Рабочий шаблон стратегии выглядит следующим образом:

Строится он на базе нескольких индикаторов, созданных специально для данной системы. Первый из них называется SonicR Chart Panel, который выводит на экран следующие элементы:

В левом верхнем углу представлено вспомогательное табло для Sonic R system, в котором указан текущий спред и время до закрытия свечи. Данную панель можно вообще убрать, указав в настройке индикатора SonicR Chart Panel напротив параметра «Main_Panel_On» значение «false». Если у вас на счету спред фиксированный, то я рекомендую именно так и поступить, но если спред плавающий, то скальперам данная информация может пригодиться.

Несколько горизонтальных уровней с кодами DR, DS, Rg и DP – это пивоты, которые нам потребуются для фиксинга прибыли. Обязанность по их разметке также возложена на «Chart Panel», но в случае необходимости им можно легко найти альтернативу, так как индикаторов пивот-уровней создано очень много для любых терминалов.

Светлые горизонтальные уровни также размечаются автоматически на круглых и психологически важных отметках. В данном случае вообще нет никаких проблем – подобную разметку можно построить вручную за пару минут.

Следующий индикатор, без которого Sonic R system теряет смысл, называется Dragon-Trend. Фактически, это пакет скользящих средних, в который входят следующие «мувинги»:

  • Жирная линия «весенне-зелёного» цвета. По умолчанию она рассчитывается экспоненциальным методом за 34 последних свечи, менять настройку не рекомендуются.
  • Две синих линии. Также рассчитываются за 34 свечи, но в отличие от главной MA Дракона, они строятся не по ценам закрытия (Close), а по High и Low.
  • Розовая MA. По рекомендациям автора её лучше тоже рассчитывать экспоненциальным методом, но уже не за 34 свечи, а за 89. Она покажет нам глобальный тренд на рынке.

Также для сторонников VSA в шаблон добавлен индикатор SonicR VSA, но практика показала, что по «Сонику» проще торговать без учёта тиковых объёмов, поэтому в следующих примерах я его не стану применять.

И последний индикатор для Sonic R system – это Clock Panel, он показывает в левом верхнем углу рабочего окна текущее время в разных финансовых центрах (в новых билдах терминала он перестал работать, но я исправил ошибки компиляции).

Он поможет нам ориентироваться в часовых поясах. На этой ноте завершаем знакомство с индикаторами и переходим к описанию торговых правил.

Рекомендую еще вот эти две стратегии:

Правила системы Sonic R system на форекс

Прежде чем открывать позиции, необходимо определиться с валютной парой и временем торговли, например, если работа предполагается на EURUSD или GBPUSD, сделки следует открывать только после открытия Лондона (смотрим на табло SonicR Clock Panel). Если интересна пара AUDJPY, то оптимальное время для начала работы — открытие Токио и Сиднея. Думаю, принцип понятен.

Для того чтобы открыть длинную позицию на выбранной паре, потребуется дождаться выполнения следующих условий:

  1. Новый локальный минимум на графике находится выше предыдущего локального минимума;
  2. Цена пробила индикатор Дракон (канал из зелёной и двух синих линий) снизу вверх;
  3. Розовая линия направлена вверх.

Стоп-лосс разумнее всего разместить за ближайший пивот-уровень или психологически важную отметку, а что касается фиксинга прибыли, то в данном случае автор рекомендует выбрать один из двух вариантов:

  • Ставить тейк-профит на ближайший психологически важный уровень;
  • Ставить тейк на ближайший уровень сопротивления с кодом DR.

Какой вариант выбрать – решают статистика отработки сигналов по конкретной паре и предпочтения самого трейдера. Например, на рисунке выше сигнал поступил на M5, поэтому лучше зафиксировать прибыль, не дожидаясь касания пивота.

Сделки на продажу по Sonic R system заключаются при обратных условиях:

  1. Новый локальный максимум на графике находится ниже предыдущего локального максимума;
  2. Цена пробила индикатор Дракон сверху вниз;
  3. Розовая линия направлена вниз.

Тейки и стопы по коротким позициям также устанавливаются по горизонтальным уровням.

В принципе, Sonic R system не требует никаких корректировок, так как она уже прошла данный этап в своей эволюции (трейдеры пробовали прикрутить к ней стохастики и прочие индикаторы). Единственный метод, который может значительно повысить качество системных сигналов – это Price Action, но новичкам лучше пока сосредоточиться на простых решениях.

Sonic R. System — волновой паттерн

В этой статье продолжим изучать торговую стратегию Sonic R. System. Мы уже разобрали в первой статье базовую стратегию торговли по этой системе. В основе алгоритма стратегии Sonic R. System находится принцип следования за рыночным трендом и базовым индикатором, формирующим сигналы на открытие и закрытие торговых позиций, являются скользящие средние.

Как известно, основной проблемой любых торговых стратегий, основанных на использовании средних скользящих линий, являются множественные ложные сигналы. Для повышения точности торговых сигналов мы добавляем в торговую стратегию элемент волнового анализа. Такой элемент в стратегии Sonic R. System называется «Волна».

Что такое волна?

При нанесении конверта Дракон на график, мы увидим, что цена актива постоянно вокруг него колеблется. В этой системе волна представляет собой одно волновое движение, проходящее сквозь конверт Дракона, которая может быть направлена вниз или вверх, так же как и тренд. Если цена актива движется от относительного минимума и пересекает снизу вверх Дракона, то это волна восходящая или волна «на покупку» актива. И наоборот, если цена актива направлена от относительного максимума и конверт дракон пересекается нею сверху вниз, то это нисходящая волна — волна на продажу.

Открытие торговой позиции на покупку

Входить в длинную торговую позицию мы будем так же, как и в основной — базовой торговой стратегии Sonic R. System. Однако, кроме условий, описанных в основной стратегии, мы еще добавим волновой паттерн. Рассмотрим восходящую волну. Это выглядит на графике следующим образом: после окончания формирования восходящей волны появляется новый максимум цены, который выше максимума цены предыдущей волны. Далее, после образовавшегося максимума формируется волна нисходящая, которая образует новый минимум, который выше уровня минимума предыдущей восходящей волны.

Затем начинает формироваться на графике снова новая восходящая волна. На ней мы и будем покупать. При закрытии свечи выше конверта дракон, мы выставляем на покупку отложенный ордер на несколько пунктов выше уровня максимума закрывшейся свечи или открываем торговую позицию рыночным ордером. Взгляните, как описанный паттерн выглядит на графике цены.

Открытие торговой позиции на продажу

Рассмотрим теперь этот же паттерн, но для торговой позиций на продажу актива. Паттерн начинает свое формирование с нисходящей волны. Эта волна образует относительный минимум, располагающийся ниже уровня предыдущего минимума. Затем начинает формироваться восходящая корректирующая волна, пересекающая снизу вверх конверт Дракон и образующая относительный максимум, уровень которого ниже предыдущего максимума. Далее образуется новая нисходящая волна, пересекающая сверху вниз Дракона. Именно во время формирования этой нисходящей волны открываем торговую позицию на продажу актива по базовым правилам стратегии.

Описанный выше паттерн увеличивает точность торговых сигналов стратегии и вносит в нее элементы Price Action. Этот паттерн можно также и использовать для установки ордера Stop-loss.

Установка Stop-loss ордера

В базовой стратегии Sonic R. System Stop-loss устанавливается для позиций на покупку под Драконом и для позиций на продажу над Драконом. После добавления волнового паттерна правила установки Stop-loss можно изменить. Для позиций на покупку актива размещать Stop-loss можно на несколько пунктов ниже минимума корректирующей нисходящей волны (цифра 2). Для торговых позиций на продажу актива Stop-loss следует устанавливать выше на несколько пунктов максимума корректирующей восходящей волны (на рисунке цифра 3). Безусловно, при таком подходе размер Stop-loss и, соответственно риск? увеличатся, однако это позволить трейдеру избежать множества ложных срабатываний ордера и в конечном счете увеличит число прибыльных сделок.

  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Добавить комментарий