Торговая система «Дивергенция Мирного»

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Дивергенция в качестве основы торговой системы

Существует два основных способа использования осцилляторов:

* использование состояний перекупленности и перепроданности;

* использование дивергенции осциллятора и цены валюты.

Пример торговой системы с использованием состояний перекупленности и перепроданности нами уже был рассмотрен. Теперь рассмотрим возможности использования дивергенций для создания торговой системы. К сожалению, пакет MetaStock плохо приспособлен к изучению и тестированию торговых систем, основанных на дивергенции, и поэтому при создании таких систем большую часть работы приходится проделывать вручную. Приведенные ниже результаты исследований могут быть использованы Вами при создании собственных торговых систем.

Нами были рассмотрены простые торговые системы на основе сигналов дивергенции с такими осцилляторами как: RSI, STOCH и Williams %R. На основе полученных данных сделаны выводы о возможности использования дивергенции при торговле валютой, о вероятности предсказания смены рыночных трендов и величины самих трендов, о возможной прибыльности от подобных финансовых операций.

Мы считаем, что на «бычьем» рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный максимум, который выше предыдущего, а осциллятор образует новый локальный максимум, который ниже предыдущего. На «медвежьем» рынке дивергенцию мы наблюдаем в том случае, когда цена образует новый локальный минимум, который ниже предыдущего, а осциллятор образует новый локальный минимум, который выше предыдущего. Это достаточно понятное определение, но на практике часто возникают сложности. Часто на фоне большой значимой дивергенции наблюдаются меньшие по размеру и на первый взгляд незначимые формации, которые в дальнейшем могут оказать влияние на рыночные тенденции. Усугубляет ситуацию то, что довольно редки ситуации, в которых пики цены и осциллятора совпадают по времени. Чаще всего они немного разнесены по времени. И это затрудняет использование стандартного программного обеспечения для исследования торговых систем, основанных на дивергенции.

Для тестирования были использованы часовые данные по основным валютам (евро, фунт, франк, йена) с октября 1998 года по октябрь 1999 года. Так как евро появилось только с 1 января 1999 года, то для котировок в 1998 году использовались котировки экю.

Исследование дивергенций проводилось для трех осцилляторов: RSI, Stochastic и Williams %R,

Список лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Индикаторы дивергенции без перерисовки. Конвергенция

Индикаторы конвергенции и дивергенции (в особенности, без перерисовки) являются ключевыми объектами внимания трейдеров валютного рынка Форекс. И не случайно, ведь эти инструменты являются особенными, уникальными в плане предоставления и характера валютных сигналов.

Дивергенция и конвергенция. Взаимосвязь с индикаторами

Скажем несколько слов о ключевых понятиях конвергенции и дивергенции. Дивергенция, представляет собой явления несоответствия графика цены с графиком, отражаемым индикатором. В этом случае мы сможем наблюдать ситуацию, когда ценовые пики будут различаться по локализации с пиками на индикаторе.

Как правило, подобная ситуация может иметь место на «бычьем» рынке и свидетельствовать о том, что интересующий трейдера тренд начинает ослабевать .

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

В случае с дивергенции мы можем наблюдать:

Первый случай, — это ситуация когда цена отражает максимум, в то время, когда индикатор дивергенции отражает минимальное значение. В этом случае мы можем говорить о перерисовке; Вторая ситуация характеризуется перерисовкой в виде равного значение отражаемого ценой, при минимальном значении индикатора; Третий вид – это равные значение отражаемые индикатором дивергенции с перерисовкой и максимальные значения согласно цены тренда.

Индикаторы конвергенции — особенности трендовых расхождений

Конвергенция – это явление противоположное предыдущему. В этом случае на индикаторе (соответственно, конвергенции) мы можем наблюдать различные положение минимумов по сравнению с ценовым графиком.

Индикатор может отражать наиболее типичные случаи конвергенции в виде:

  • Когда цена проделывает новый минимум, в то время, когда финансовый инструмент отражает совершенно иные данные – максимум («схождение») – яркий пример перерисовки
  • Другая ситуация связан с отражением ценой равных значений, в то время, когда индикатор отражает понижение активности тренда. Это – также типичный результат перерисовки
  • Третий типичный случай – это когда индикатор отражает равные минимумы на гистограмме, в то время, как цена отражает ослабление тренда.

Как известно, в делах, связанных с финансами, точность и корректность данных, информации – это залог успеха. Именно из-за этой причины, были введены финансовые инструменты без перерисовки. Индикаторы конвергенции и дивергенции с этой функцией передают более существенные, конкретные и точные сигналы благодаря отсутствию перерисовки.

Как правило, количество финансовых ошибок, при работе с этими инструментами намного меньше, чем при оперировании другими индикаторами.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Индикаторы дивергенции. Алгоритмы без перерисовки

Характеристика «без перерисовки» данных индикаторов дивергенции означает то, что в своей работе они не подстраиваются под прогнозируемый результат по окончанию времени торговой сессии, в отличие от других индикаторов. В результате этого, индикаторы, как конвергенции, так и дивергенции не смогут исказить исхода покупки или продажи Вашего актива (а именно, — сигнала на продажу/покупку).

Добавим к вышеперечисленным примерам типичных ситуаций перерисовки, «штатную» ситуацию на Форекс:

Трейдер, изучив ситуацию на рынке и полагаясь на показания индикатора (дивергенции/конвергенции) решается на открытие позиции на покупку/продажу. Вскоре после этого могут выйти серьезные новости (политического, экономического характера и прочее). Эти новости, в состоянии изменить ход событий на рынке и показания индикатора дивергенции (произошло смещение приоритетов). Соответственно, в результате этого, цена сместилась не в пользу торгующего.

Трейдер, в таком случае, не может гарантированно сказать, повыситься или понизиться ли тренд до необходимой черты, и получит он или нет профит.

Если рассмотреть индикаторы без перерисовки, то в их случае, результаты не перерисовываются до появления следующей свечи, в независимости от вновь поступившей информации, новостей и прочего.

Итак, пользуясь индикаторами конвергенции или дивергенции без перерисовки, трейдер может гарантированно получить адекватные, «сухие» данные о времени вступления на рынок и открытия позиции. Это приведёт к большим шансам на выигрыш по окончанию торговой сессии.

Учитывая важность отсутствия «перерисовки», возникает логичный вопрос о том, как же проверить индикатор конвергенции/дивергенции на наличие или отсутствие перерисовки?

Это необходимо знать, поскольку в настоящее время на просторах Интернета не трудно найти инструменты, которые используют данную функцию. Вот только львиная доля этих индикаторов придерживается её лишь «на словах».

Другая проблема таких индикаторов – это то, что они могут показывать неверные показания или же те, которые существенно запаздывают. Поэтому проверка вручную – это отличный вариант для того, чтобы удостовериться в правильной работе инструмента дивергенции. Для этого, необходимо протестировать программу.

Под выражением «протестировать индикатор», подразумевается запуск советника Форекс и запуск режима тестирования по всем tick-ам. Для большей уверенности Вы можете включить опцию визуализации тестирования индикатора и наблюдать за работой программы — советника в прямом режиме. Далее, Вам необходимо наложить график на изучаемый индикатор.

В настоящее время, Вашему вниманию предлагается несколько основных вариантов тестирования индикатора без функции перерисовки:

Первый вариант – это тестирования дивергенции в направлениях Long и Short.

Второй вариант — тестирования индикатора дивергенции ли конвергенции подразумевает два вида:

  • только в направлении Short
  • или только в направлении Long.

Во время тестирования индикатора необходимо наблюдать за тем, чтобы ползунок скорости не отклонялся критично вправо. После этого необходимо остановить процесс, нажав на паузу и посмотреть на качество работы советника. Далее необходимо сопоставить результаты с данными индикатора конвергенции или дивергенции, который вы тестируете. Затем следует исключительно анализ полученных результатов.

Обзор и анализ тренда по индикатору дивергенции

Основные виды индикаторов дивергенции используемые в Forex трейдинге

Рассмотрим основных представителей рода индикаторов данного типа:

Индикатор схождения и расхождения . Это – типичный технический индикатор дивергенции, который широко используется с целью предопределения и фиксирования возможных колебаний на фондовых или же валютных рынках. Основной смысл такого индикатора в том, чтобы отследить и протестировать как силу, так и направление движения, разворот тренда. Для этой цели, индикатор дивергенции использует сразу пару средних линий, которые могут быть использованы для построения гистограммы или же линейного графика.

В качестве сигнала для вхождения на рынок выставления ордера на продажу, считается факт пересечения скользящей средней в верхнем секторе иную линию, однако имеющую более существенный период в направлении сверху вниз.

И, наоборот, сигналом к началу покупки может служить пересечение скользящей средней с иной скользящей средней во всё том же верхнем секторе, однако в противоположном направлении. Для того чтобы данный индикатор дивергенции работал максимально точно необходимо удостовериться в отсутствии функции перерисовки и максимально уменьшить периоды таймфрема.

Считается, что чем меньше будет таймфрейм, тем БОЛЬШЕ ШАНСОВ на корректную, своевременную информацию Вы получите.

Среди первых недостатков данного индикатора дивергенции стоит сказать о наличии ложных сигналов , если индикатор используется на коротких промежутках таймфрема (как правило, час и меньше).

При этом, данный индикатор показывает отличные результаты на таймфремах более суток.

Вторым минусом индикатора является некоторое запаздывание индикатора при формировании трендовых сигналов (этот факт касается исключительно линейного вида, а не гистограммы).

Третьим минусом индикатора MACD является прямая зависимость количества параметров задаваемых в индикаторе и количества ложных результатов.

Трейдеры могут наблюдать следующую ситуацию – чем меньше значений указано в настройках, тем больше ложных результатов отмечается. И чем больше значение – тем большее число торговых сигналов, пропускает индикатор.

Стохастический осциллятор . Это – следующий, популярный индикатор как конвергенции дивергенции, который используется на рынке Форекс с отсутствием функции перерисовки. Инструмент используется для технического анализа и отражает настоящее размещение ценовой категории относительно аналогичным положениям за определённый промежуток времени, который Вы выставляете и регулируете самостоятельно.

Смысл работы «Стохастика» заключается в принципе, согласно которому при наличии тенденции к росту цен, стоимость закрытия очередного таймфрема, как правило, останавливается у отметки последнего закрытого таймфрема. Данный индикатор дивергенции, фактически, отражает расхождение цены при закрытии позиции текущего таймфрема, относительно показателя цен предыдущих торговых периодов в условиях заранее указанного временного промежутка.

Сигналы от индикатора конвергенции/дивергенции «Стохастик»:

1. Покупка производиться, когда линии пересекают пределы указанного уровня, а затем поднимается выше и наоборот

2. Если линия К поднимается выше уровня линии D, то следует приобретать активы. Если ситуация противоположная, то, соответственно, — это сигнал к продаже

3. После пересечения уровня 80% на индикаторе, как правило, трейдер останавливается, поскольку это означает остановку роста или же снижение цены на тренд. Если линии пересекают показатель в 20%, то трейдер активизируется, поскольку это свидетельствует о начале роста цены на тренд.

Индексный индикатор силы (RSI)

Следующий индикатор, в котором можно регулировать активность функции перерисовки – индексный индикатор силы. Это также типичный технический инструмент, который основывается на отражении вероятности изменения силы и измерении данной силы интересующего тренда. Как правило, популярность данного технического инструмента обусловлена его простотой и точностью воспроизводимых данных.

Не смотря на то, что сам автор индикатора дивергенции рекомендовал к использованию таймфрейм в две недели, в настоящее время многие трейдеры по всему миру широко используют период торговой сессии в двадцать пять дней и пять дней.

Дивергенция на RSI

Стоит обратить внимание на основные сигналы индикатора, которые определяются без перерисовки:

1. Перекупленность или же перепроданность – в этом случае этот технический инструмент будет стремиться к, соответственно, 100 или 0 процентам

2. Расхождение – в этом случае RSI будет отражать появление максимальных показателей (экстремумов), направление которых будет иметь обратный вектор движения ценового показателя.

При этом, отсутствие перерисовки играет крайне важную роль

3. Основные модели, используемые в анализировании и, которые помогают предопределить окончание интересующего тренда, в условиях отсутствия перерисовки 4. Как правило, отражение тренда на индикаторе конвергенции/дивергенции RSI соответствует информации на ценовом графике.

В принципе, именно дивергенции уделяется особое значение в работе индикатора RSI. Именно поэтому, данный технический инструмент является «специализированным».

В случае, когда на ценовом графике при восходящей тенденции развития тренда возникает следующий пик, а на индикаторе относительной силы такого максимума не появляется, то трейдер может рассчитывать на то, что тенденция прекратилась, а разворот цены может произойти в любое время. В случае, когда трейдер имеет дело с нисходящей тенденцией, трейдер может судить о начале ослабления силы тренда и, опять же, скором развороте вектора цены.

Кроме того, индикатор индекса силы применяется как отличный фильтр в ситуации с перекупленностью и перепроданностю рынка. Дело в том, что при наличии перекупленности, трейдер не в состоянии приобрести активы, а при наличии перепроданности – трейдер не может продать активы. Соответственно, ситуация ярко отражена на индикаторе и трейдер всегда может к ней обратиться.

RSI индикатор — индекс относительной силы

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Торговая система «Дивергенция Мирного»

Исследование дивергенции имеет долгую историю, уходя корнями по крайней мере в 1890-е, когда Чарльз Доу первым сформулировал то, что позднее стало изве­стно как теория Доу. Теория Доу основывается на подтверждениях между основ­ными индексами Доу для выдачи сигналов, которые обнаруживают тренды бирже­вых рынков. До прихода производных технических исследований межрыночные связи, исследования объема и открытого интереса были в сущности единственны­ми инструментами для исследования дивергенции. Они все еще очень популярны.

Трудно дать подробное описание дивергенции. Возможная причина этого мо­жет быть в том, что эти дивергенции — относительно субъективные типы торговых сигналов. Дивергенцию про­сто обнаружить задним числом, но всегда очень сложно ее увидеть во время развер­тывания. Также очень сложно эффективно просчитывать тестовые торговые моде­ли, основанные на дивергенциях.

Под понятием низлежащий мы понимаем рынок или график, к которому отно­сится данное техническое исследование (индикатор).

Дивергенции между техническими исследованиями и рынками

Дивергенции обычно лучше всего опознаются при использовании некоторых типов осцилляторов, таких как стохастический осциллятор, RSI или MACD. Ска­жем просто: когда рынок создает новый пик или впадину, а техническое исследова­ние, на нем построенное, таковых не делает, тогда мы имеем дивергенцию. По оп­ределению, это означает, что как техническое исследование, так и низлежащий рынок будут демонстрировать шиловидные пики или впадины, которые должны без труда распознаваться.

На практике это не всегда просто. Часто большая формация дивергенции, ко­торая правильно показала поворот рынка, будет содержать несколько меньших дивергенций, которые кажутся несущественными для рассмотрения, но со временем выг­лядят более важными.

Несколько малых ложных сигналов часто возникают для каж­дого основного правильного сигнала. Проблема, конечно, состоит в том, чтобы рас­познавать ту дивергенцию, которая несет смысл и ту, которая не несет. Большинство технических аналитиков используют немного другой вид анализа графиков для под­тверждения, такой как классические модели, или же аналитики опираются на множе­ственные дивергенции, сравнивая разные технические исследования и веря в то, что за цифрами они найдут безопасность. Мы не уверены, что существует некое преиму­щество в ожидании дивергенции множества индикаторов. Из-за того, что осцилля­торы обычно сходны в своих действиях, множественные дивергенции будут возни­кать так же часто, как и одиночные.

Можно увидеть дивергенции в индикаторах следования за трендом, таких как DMI и даже в скользящих средних, но у нас есть ощущение, что они не настолько правильны, как те, что появляются при использовании осцилляторов.

Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми

Один из путей отделения ложных дивергенции состоит в определении того, на­ходитесь ли вы на трендовом или нетрендовом рынке и трактовке сигнала соответ­ствующим образом. Существуют индикаторы, помогающие измерить трендовость, например ADX Уайлдера, линейная регрессия. Даже просто наблюдая за графиком можно оценить трендовость.

Основное различие между двумя типами рынков состоит в том, что на нетрен­довом рынке торги по дивергенции могут производиться в любом направлении, в то время как на трендовом рынке сигналы дивергенции против тренда должны быть в общем случае проигнорированы (с возможным исключением при попытке пой­мать основные пики и впадины). Направление тренда, в предположении существо­вания тренда, может быть понято при помощи простых индикаторов, подобных относительно долгосрочной скользящей средней.

Основные торговые правила

Дивергенции — чрезвычайно опасные сигналы, потому что вы обычно пытае­тесь поймать пик или дно какого-то типа. Самая важная вещь, которую следует по­мнить при торговле по дивергенциям, заключается в том, что нужно дождаться, пока дивергенция будет подтверждена закрытием или серией закрытий в направлении но­вого тренда. Не опережайте события. Большинство графиков захламлены остатками потенциальных дивергенции, которые в результате оборачиваются продолжениями тренда. Если вы поспешите с вхождением, то рискуете оказаться на неправильной стороне значительного рыночного движения, особенно если дивергенция находится на впадине или пике,- это ставит вас на неправильную сторону прорыва.

Лучшие выходы в торговле по дивергенции при предположении, что вы пра­вильно вошли, зависят от типа рынка, на которой вы находитесь. На трендовых рынках, если вам удалось попасть на правильную сторону тренда, ваше вхождение не отличается (кроме того, что было более ранним) от нормального вхождения при следовании за трендом. Установите ваши выходы, используя технику относитель­но свободных выходов, которая удержит вас на тренде, но не даст слишком боль­шого дохода — например Параболическая остановка Уайлдера или относительно далекая следящая остановка, или они обе совместно. Если вы поймали краткосроч­ный пик или дно на неустойчивом рынке, используйте очень близкие следящие ос­тановки, или торговую цель, или и то, и другое.

Дивергенции часто возникают в виде серий с небольшими интервалами на отдельном рынке. Очевидно, только последняя дивергенция в серии хоть что-то значит, и чем длиннее серия, тем сильнее сигнал. Одно из наблюдений говорит, что дивергенции собираются в тройки, так называемые А-В-С дивергенции и «три указателя к вершине» Джорджа Лэйна. Наше наблюдение свидетельствует о том, что двойные и тройные дивергенции возникают на трендовых рынках, в то время как совершенно правильные одиночные дивергенции возникают на нетрендовых рынках.

Трудно, если вообще возможно, узнать, когда принять первую дивергенцию в качестве сигнала, а когда подождать. Многие большие рыночные развороты в пос­ледние годы были предсказаны одиночными дивергенциями. Примерно столько же было определено множественными дивергенциями. Как видите, в этом часто больше искусства, чем науки. Судя по всему, нужно действовать при появлении первой дивергенции и смириться с возможными убытками.

Дивергенции на связанных рынках

Важно быть готовым, что дивергенции между связанными рынками (валютными парами) в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями и низлежащими рынками. Как мы утверждали ранее, теория Доу базируется на дивергенциях связанных рынков. Дивергенции связанных рынков предлагают прекрасные сигналы вхождения, и их не следует игнорировать.

  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Добавить комментарий