Торговая стратегия Пробой волатильности
-
Бинариум1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме: -
Торговая стратегия Пробой волатильности
Торговая стратегия «Пробой волатильности»
Вот, что пишет Википедия: Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном (100$ ± 5$) или в относительном от начальной стоимости (100$ ± 5%) значении. Далее следует детализация с формулами расчета исторической волатильности.
Все это академические проблемы. Как же оседлать текущую волатильность? Предлагаю простой метод — оценивать разницу между короткими EMA 12, построенными по максимумам и минимумам баров.
Итак, давайте рассмотрим трендовую систему. Вход и выход осуществляются по пробою полосы текущей волатильности. Для фильтрации сигналов используются сочетания трех SMA:
1) Если SMA 36 SMA 18 > SMA 9, то имеем нисходящее движение. Разрешается открывать только короткие позиции.
3) При других сочетаниях четкое движение отсутствует. Разрешается открывать позицию в любую сторону не более, чем на половину лимита.
Правила открытия позиции:
1) Длинная позиция открывается, если цена пробивает вверх (или закрылась выше) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает покупать.
2) Короткая позиция открывается, если цена пробивает вниз (или закрылась ниже) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает продавать.
-
Бинариум
1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме: -
Позиции закрываются при пробитии полосы волатильности в противоположную сторону.
| Шрус | Дата: Вторник, 16.10.2020, 05:02 | Сообщение # 2 |
|
Предлагаю вам зарегистрироваться на форекс-форуме, который выдаёт реальные денежные бонусы . Сам бонус не съемный, но заработанные на них деньги, можно выводить БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ! Свободно можно за вечер таким образом набирать 5-10$ , а за месяц 150-250$ на торговый счет. Если придерживаться поставленной для себя задачи, каждый день (в свободное время) делать 10-15 не больших постов, а это 3-4$. За месяц 90-120$. Подумайте, это НА МНОГО лучше, чем торговать на свои . В конце месяца эти бонусы вам заводят на торговый счет и можете свободно торговать. Прибыль как уже было сказано, выводится без каких либо ограничений. Приглашаю вас зарегистрироваться и принимать активное участие , зарабатывая на свой торговый счет реально щедрые бонусы. Также не в коем случаи не стесняйтесь участвовать в обсуждении. Там очень много новичков и все свободно общаются, задают вопросы и т.д. Если вы новичек , то тем более у вас есть повод смело задавать вопросы , писать свое мнение по тем или иным ответам. За все это вы будите получать денежные бонусы. Стратегия «Пробой Волатильности» — Scalper v.2Стратегия торговли Форекс на основе Системы «Пробой Волатильности» — Scalper v.2Даная стратегия торговли хорошо себя зарекомендовала при торговле на форекс и прошла испытание временем и изменчивостью рынка Форекс. Основные характеристики Стратегии форекс «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:Используемые параметры ТС:
Описание торговой стратегии Форекс (ТС) «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:И так, строятся два канала для 8 и 12 часов по GMT. В Checkhour (CheckHour_8 и CheckHour_12) измеряем диапазон за hours2check часов, открываем позицию если он пробит, условие на открытие торговой позиции выполняется если цена пробила канал на оffset пунктов, offset расчитываем как диапазон предшествующих days2check дней(avrange)/offsetK. Для открытия позиции так же нужно, чтобы наш канал (channel) не превышал величину-avrange/channelK- это являеться фильтром. Закрываем позицию либо в closehour следующего торгового дня, либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту, которые расчитываються относительно среднего значения диапазона предшествующих days2check дней через соответствующие им коэффициенты. Расчет Тейк-профита ( TP ) и Стоп-лосса ( SL ) для 8 часового диапазона: TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _8 Выходим из торговой позиции как только цена пошла против открытой позиции: Закрытие открытой позиции происходит при полном пересечении Мувинга с периодом 14 — MovingAverages (14) Страховочный Стоп-лосс равен среднему диапазону days 2 check * LossK _8 Рассчет Тейк-профита и Стоп-лосса для 12 часового диапазона: TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _12 Выходим из открытой позиции как только цена пошла против нашей открытой позиции: Закрытие позиции происходит при полном пересечении Мувинга — MovingAverages (14) Страховочный SL равен Среднему Диапазону days 2 check * LossK _8 Страховочный SL нужен для подстраховки открытой позиций, на случай если вы будете не за компьютером. Ставте Стоп-лосс ВСЕГДА, не забывайте! Торговля по данной стратегии ведется только по открытию следующего торгового часа как для входа так и выхода из позиции! Трендследящие торговые стратегии 2Еще одним представителем систем, следующих за трендом, является стратегия пробоя волатильности. В этой стратегии предполагается, что при отсутствии тренда цены финансовых инструментов колеблются в некоторой области, величина которой определяет волатильность рынка. Границы такой области для некоторого временного бара могут быть построены, например, путем наложения на данный бар среднего диапазона изменения цен за последние несколько временных периодов. В качестве последней величины может быть использовано усредненное значение уже упоминавшегося истинного торгового диапазона. Одним из способов наложения может являться вариант, когда середина усредненного истинного торгового диапазона совпадает со средней ценой рассматриваемого бара. В качестве другого варианта расчета границ волатильности могут быть использованы следующие формулы. Для нижней границы волатильности: Pb = HN –kv x ATRN где HN — максимальная цена за N последних баров; ATRN— истинный торговый диапазон, усредненный за N последних баров; kv — подгоночный коэффициент. Аналогично для верхней границы волатильности Ph = LN +kv x ATRN где LN— минимальная цена за N последних баров. Вообще говоря, период, за который определяются максимальная и минимальная цены, и период усреднения истинного торгового диапазона могут быть различными. Выход цен за границы диапазона волатильности в торговых стратегиях данного типа расценивается как признак начала тренда. Соответственно, пробой верхней границы волатильности означает сигнал к открытию длинной или закрытию короткой позиции, а пробой нижней границы — сигнал к открытию короткой или закрытию длинной позиции. Если границы волатильности определяются по приведенным выше формулам, то такие входы в позицию и выходы из позиции называют подвешенными, поскольку предельные ценовые значения здесь как бы подвешиваются к экстремумам цен за последнее время. В данном случае чувствительность торговой стратегии определяется как периодом определения экстремумов и торгового диапазона, так и величиной подгоночного коэффициента. Механические торговые системы, основанные на пробое волатильности, имеют то преимущество, что в периоды высокой изменчивости рыночных цен они требуют для выдачи сигналов более значительных движений цен, чем в периоды относительно спокойного рынка. Однако эти системы имеют в своей структуре больше числовых параметров, а следовательно, более сложной становится процедура их оптимизации. И последним примером являются торговые системы на основе осцилляторов. Как отмечалось ранее, осцилляторы технического анализа представляют собой математические функции рыночных параметров, количественно характеризующие силу рыночных трендов. Торговые стратегии на основе осцилляторов используют поведение осцилляторов для выдачи сигналов к открытию или закрытию торговых позиций. Например, торговая стратегия на основе одного из наиболее известных осцилляторов — индекса относительной силы (Л5У) может выдать сигнал к открытию длинной позиции, когда этот индекс разворачивается вверх, находясь в зоне перепроданности, и дает сигнал к закрытию длинной позиции, когда А$7 разворачивается вниз в зоне перекупленное™. Моменты разворота осциллятора могут определяться по точкам пересечения графика самого осциллятора с графиком его скользящей средней. Чувствительность такой торговой системы зависит от периода расчета осциллятора, периода усреднения скользящей средней, значений границ областей перекупленности и перепроданности т.е. параметров данной системы. Работа торговых стратегий на основе осцилляторов обладает всеми особенностями осцилляторных методов анализа движений цен на финансовых рынках. Необходимо учитывать, что фиксируемое осциллятором ослабление силы тренда не всегда ведет к прекращению тенденции. Осцилляторные стратегии неплохо работают в условиях чередования трендов с более или менее одинаковыми параметрами (величина, длительность, крутизна), но приводят к существенным потерям при появлении трендов выдающейся силы.
|
