Торговая стратегия Пробой волатильности

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Торговая стратегия Пробой волатильности

Торговая стратегия «Пробой волатильности»

Вот, что пишет Википедия: Волатильность (Изменчивость, англ. Volatility) — статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим финансовым показателем в управлении финансовыми рисками, где представляет собой меру риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего вычисляется среднегодовая волатильность. Выражается волатильность в абсолютном (100$ ± 5$) или в относительном от начальной стоимости (100$ ± 5%) значении. Далее следует детализация с формулами расчета исторической волатильности.

Все это академические проблемы. Как же оседлать текущую волатильность? Предлагаю простой метод — оценивать разницу между короткими EMA 12, построенными по максимумам и минимумам баров.

Итак, давайте рассмотрим трендовую систему. Вход и выход осуществляются по пробою полосы текущей волатильности. Для фильтрации сигналов используются сочетания трех SMA:

1) Если SMA 36 SMA 18 > SMA 9, то имеем нисходящее движение. Разрешается открывать только короткие позиции.

3) При других сочетаниях четкое движение отсутствует. Разрешается открывать позицию в любую сторону не более, чем на половину лимита.

Правила открытия позиции:
1) Длинная позиция открывается, если цена пробивает вверх (или закрылась выше) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает покупать.

2) Короткая позиция открывается, если цена пробивает вниз (или закрылась ниже) полосу волатильности, и SMA-фильтр разрешает продавать.

Список лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Позиции закрываются при пробитии полосы волатильности в противоположную сторону.

Шрус Дата: Вторник, 16.10.2020, 05:02 | Сообщение # 2

Предлагаю вам зарегистрироваться на форекс-форуме, который выдаёт реальные денежные бонусы .
«Бонус за пост«. Каждый Ваш пост ( не большое сообщение) на форуме , будет приносить Вам дополнительный заработок стандартное вознаграждение 1 поста составляет 0,30 USD (30 центов)

Сам бонус не съемный, но заработанные на них деньги, можно выводить БЕЗ КАКИХ ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ! Свободно можно за вечер таким образом набирать 5-10$ , а за месяц 150-250$ на торговый счет.

Если придерживаться поставленной для себя задачи, каждый день (в свободное время) делать 10-15 не больших постов, а это 3-4$. За месяц 90-120$. Подумайте, это НА МНОГО лучше, чем торговать на свои .

В конце месяца эти бонусы вам заводят на торговый счет и можете свободно торговать. Прибыль как уже было сказано, выводится без каких либо ограничений.

Приглашаю вас зарегистрироваться и принимать активное участие , зарабатывая на свой торговый счет реально щедрые бонусы.

Также не в коем случаи не стесняйтесь участвовать в обсуждении. Там очень много новичков и все свободно общаются, задают вопросы и т.д. Если вы новичек , то тем более у вас есть повод смело задавать вопросы , писать свое мнение по тем или иным ответам. За все это вы будите получать денежные бонусы.
Это возможность торговать на форексе НЕ ВКЛАДЫВАЯ со своего кармана.

Стратегия «Пробой Волатильности» — Scalper v.2

Стратегия торговли Форекс на основе Системы «Пробой Волатильности» — Scalper v.2

Даная стратегия торговли хорошо себя зарекомендовала при торговле на форекс и прошла испытание временем и изменчивостью рынка Форекс.

Основные характеристики Стратегии форекс «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:

Используемые параметры ТС:

  • Hours2Check= 8 — количество часов для измерения пробиваемого диапазона
  • CloseHour= 9 — время закрытия всех открытых позиций
  • EarliestOpenHour= 14 — ранее этого часа не открываем торговывые сделки
  • Days2Check= 10 — кол-во суток для измерения среднего суточного диапазона
  • ChannelK= 1.5 — коэффициент рассчёта величины канала
  • CheckHour_8= 8 — время измерения пробиваемого диапазона в 8 часов
  • ProfitK_8= 2 — коэффициент рассчёта тейк-профита для 8 часового канала
  • OffsetK_8= 2 — коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 8 часового канала
  • CheckHour_12= 12 — временное значение измерения пробиваемого диапазона в 12 часов
  • ProfitK_12= 2 — коэффициент рассчёта тейк-профита для 12 часового канала
  • OffsetK_12= 2.5 — коэффициент рассчёта расстояния пробоя для 12 часового канала

Описание торговой стратегии Форекс (ТС) «Пробой Волатильности» — Scalper v.2:

И так, строятся два канала для 8 и 12 часов по GMT. В Checkhour (CheckHour_8 и CheckHour_12) измеряем диапазон за hours2check часов, открываем позицию если он пробит, условие на открытие торговой позиции выполняется если цена пробила канал на оffset пунктов, offset расчитываем как диапазон предшествующих days2check дней(avrange)/offsetK. Для открытия позиции так же нужно, чтобы наш канал (channel) не превышал величину-avrange/channelK- это являеться фильтром. Закрываем позицию либо в closehour следующего торгового дня, либо по стоп-лоссу, либо по тейк-профиту, которые расчитываються относительно среднего значения диапазона предшествующих days2check дней через соответствующие им коэффициенты.

Расчет Тейк-профита ( TP ) и Стоп-лосса ( SL ) для 8 часового диапазона:

TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _8

Выходим из торговой позиции как только цена пошла против открытой позиции: Закрытие открытой позиции происходит при полном пересечении Мувинга с периодом 14 — MovingAverages (14)

Страховочный Стоп-лосс равен среднему диапазону days 2 check * LossK _8

Рассчет Тейк-профита и Стоп-лосса для 12 часового диапазона:

TP равен Среднему Диапазону days 2 check * ProfitK _12

Выходим из открытой позиции как только цена пошла против нашей открытой позиции: Закрытие позиции происходит при полном пересечении Мувинга — MovingAverages (14)

Страховочный SL равен Среднему Диапазону days 2 check * LossK _8

Страховочный SL нужен для подстраховки открытой позиций, на случай если вы будете не за компьютером. Ставте Стоп-лосс ВСЕГДА, не забывайте!

Торговля по данной стратегии ведется только по открытию следующего торгового часа как для входа так и выхода из позиции!

Трендследящие торговые стратегии 2

Еще одним представителем систем, следующих за трендом, является стратегия пробоя волатильности. В этой стратегии пред­полагается, что при отсутствии тренда цены финансовых инстру­ментов колеблются в некоторой области, величина которой опре­деляет волатильность рынка. Границы такой области для некото­рого временного бара могут быть построены, например, путем наложения на данный бар среднего диапазона изменения цен за последние несколько временных периодов. В качестве последней величины может быть использовано усредненное значение уже упоминавшегося истинного торгового диапазона. Одним из спо­собов наложения может являться вариант, когда середина усред­ненного истинного торгового диапазона совпадает со средней це­ной рассматриваемого бара. В качестве другого варианта расчета границ волатильности могут быть использованы следующие фор­мулы. Для нижней границы волатильности:

Pb = HN –kv x ATRN

где HN — максимальная цена за N последних баров; ATRN— ис­тинный торговый диапазон, усредненный за N последних баров; kv — подгоночный коэффициент. Аналогично для верхней грани­цы волатильности

Ph = LN +kv x ATRN

где LN— минимальная цена за N последних баров. Вообще гово­ря, период, за который определяются максимальная и минималь­ная цены, и период усреднения истинного торгового диапазона могут быть различными.

Выход цен за границы диапазона волатильности в торговых стратегиях данного типа расценивается как признак начала трен­да. Соответственно, пробой верхней границы волатильности оз­начает сигнал к открытию длинной или закрытию короткой по­зиции, а пробой нижней границы — сигнал к открытию короткой или закрытию длинной позиции. Если границы волатильности определяются по приведенным выше формулам, то такие входы в позицию и выходы из позиции называют подвешенными, по­скольку предельные ценовые значения здесь как бы подвеши­ваются к экстремумам цен за последнее время.

В данном случае чувствительность торговой стратегии опре­деляется как периодом определения экстремумов и торгового ди­апазона, так и величиной подгоночного коэффициента.

Механические торговые системы, основанные на пробое во­латильности, имеют то преимущество, что в периоды высокой изменчивости рыночных цен они требуют для выдачи сигналов более значительных движений цен, чем в периоды относительно спокойного рынка. Однако эти системы имеют в своей структуре больше числовых параметров, а следовательно, более сложной становится процедура их оптимизации.

И последним примером являются торговые системы на осно­ве осцилляторов. Как отмечалось ранее, осцилляторы техниче­ского анализа представляют собой математические функции ры­ночных параметров, количественно характеризующие силу рыноч­ных трендов. Торговые стратегии на основе осцилляторов используют поведение осцилляторов для выдачи сигналов к от­крытию или закрытию торговых позиций.

Например, торговая стратегия на основе одного из наиболее известных осцилляторов — индекса относительной силы (Л5У) может выдать сигнал к открытию длинной позиции, когда этот индекс разворачивается вверх, находясь в зоне перепроданности, и дает сигнал к закрытию длинной позиции, когда А$7 развора­чивается вниз в зоне перекупленное™. Моменты разворота осцил­лятора могут определяться по точкам пересечения графика само­го осциллятора с графиком его скользящей средней. Чувствитель­ность такой торговой системы зависит от периода расчета осциллятора, периода усреднения скользящей средней, значений границ областей перекупленности и перепроданности т.е. парамет­ров данной системы.

Работа торговых стратегий на основе осцилляторов обладает все­ми особенностями осцилляторных методов анализа движений цен на финансовых рынках. Необходимо учитывать, что фиксируемое ос­циллятором ослабление силы тренда не всегда ведет к прекращению тенденции. Осцилляторные стратегии неплохо работают в условиях чередования трендов с более или менее одинаковыми параметрами (величина, длительность, крутизна), но приводят к существенным потерям при появлении трендов выдающейся силы.

  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Добавить комментарий