Волны мотивов от волн Эллиотта

Лучшие брокеры бинарных опционов за 2020 год, народный рейтинг:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Волны Эллиотта

Волновая теория Элиота – это математическая теория о том, как поведение общества или финансовых рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. (Пять по тренду и три против тренда). В основе волновой теории Эллиотта находится некая определенная постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту, поведение цен на финансовом рынке можно достаточно четко определить и отобразить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое движение цены). Финансовый рынок может находиться в двух широких фазах: «бычий» рынок и «медвежий» рынок.

Знаете ли Вы, что: брокерская компания «Binary.com» абсолютно легально предоставляет услуги своим клиентам – в том числе из стран Евросоюза.

Разработал теорию волн Ральф Нельсон Эллиотт. Он опубликовал ее в 1938 году в своей монографии «Волновой принцип». Волновая теория Элиота применима для абсолютно любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.).

Согласно теории волн, все движения цен на финансовом рынке разбиваются на:

• пять волн в направлении основного тренда (на рис. 1 – волны 1-5);

• три волны в обратном направлении (на рис. 1 – волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

• импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис. 1 – волны 1, 3, 5, А, С);

Список лучших платформ для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

• корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис. 1 – волны 2, 4, В).

В теории Эллиотта используется принцип вложенности волн: любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (рис. 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Подобная разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. Основным принципом Волновой теории Эллиотта является утверждение, что каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на рис. 2. Например, волна 1 (рис. 2) состоит из пяти более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл, согласно теории Эллиотта, называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла; эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на (рис. 2) изображены три основных цикла. Мы замечаем пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот.

Основной сложностью в волновой теории Эллиотта является идентификация волн. Чаще всего корректирующие волны очень трудно идентифицируются.

Для того чтобы математически изложить свою теорию, Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют весьма важную роль в строении полного рыночного цикла, который описывают Волны Эллиотта. С числами Фибоначчи совпадает количество волн образующих тенденцию. Если внимательно посмотреть на рис. 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34-х маленьких волн. Аналогично, если рассматривать бычий рынок, то можно увидеть, что бычья большая волна состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21-ой маленькой волны. Если продолжать этот список дальше, то следующим числом бычьих волн будет 89 и т.д. Медвежья большая волна состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Применение данного принципа в Волновой теории Эллиотта основывается на том, что движение в определенном направлении должно продолжаться до того момента, пока оно не достигнет некоторого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи. Например, движение, которое растянулось более чем на три дня, не должно обратиться до пяти дней. Движение, которое растянулось на более чем пять дней, должно продлиться восемь дней. Девятидневный тренд не должен закончиться до тринадцатого дня и т.д. Эта основная схема расчета изменений тренда будет равно пpиложима к часовым, дневным, недельным и месячным данным. Следует заметить, что это «идеальная модель» и никто не может гарантировать, что цены на финансовые инструменты поведут себя именно таким предсказуемым образом. Ральф Эллиотт заявлял, что отклонения могут случаться как по времени, так и по размаху; и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в таких определенных и регулярных формах.

Такова, в общих чертах, теория волн Эллиотта. Подробнее ознакомиться с нею Вы можете на страницах соответствующих книг, представленных на нашем сайте:

Волны мотивов от волн Эллиотта

Волновой анализ Форекс пользуется большой популярностью у Форекс-трейдеров благодаря своей оригинальности, хорошей прибыльности и отличию от стандартных методов технического анализа. Волновую теорию разработал легендарный Ральф Нельсон Эллиотт, которому на момент ее создания было 60 лет. Интересно, что именно неудачи со здоровьем подтолкнули немолодого бухгалтера к изучению рынка акций и выявлению его закономерностей.

Анализируя движение цен на различных временных промежутках, создатель волнового анализа определил, что даже у психологии рынка, то есть игроков-участников торгов, имеются определенные закономерности. Поведение масс (толпы), что актуально для любого финансового рынка, с точки зрения психологии проходит 6 стадий – экспансию, энтузиазм, эйфорию, успокоение, упадок и депрессию.

Основные постулаты волновой теории Эллиотта утверждают, что у движения цен на любом рынке присутствуют волны, что позволяет дать прогноз дальнейшего развития ситуации. По Эллиотту, существует 2 модели рынков – “бычий” и “медвежий”. На медвежьем рынке отсутствуют резкие движения котировок цены. В целом для такого рынка характерно спокойное течение всех процессов. Напротив, бычий рынок агрессивен и динамичен – цена постоянно скачет вверх или вниз, волатильность остается высокой.

В волновом анализе Форекс, как, впрочем, и на любом другом рынке, наблюдаются 5 волн, которые идут в направлении базового тренда, и 3 волны, которые двигаются в противоположном направлении. То есть согласно волновому анализу у полного цикла всего 8 волн: 5 – роста и 3 – падения (бычий рынок) или 5 – падения и 3 – роста (медвежий рынок).

На рис.1 можно увидеть пример бычьего рынка: 1-5 – 5 восходящих волн, A-B-C – 3 волны коррекции вниз.

Волны всегда чередуются, формируя взаимную коррекцию – повышающаяся волна сменяется понижающей и наоборот. “Импульсные” волны в волновом анализе всегда следуют за трендом, “откатные” или волны “коррекции” – против него.

Рекомендуемый брокер для торговли — Alpari или RoboForex.

Важно помнить, что Эллиотт утверждал о существовании вложенности волн. Другими словами, любая волна может быть разделена на несколько более коротких, в свою очередь, являясь частью большей (более длинной) волны.

Согласно волновому анализу максимальный волновой цикл составляет Суперцикл, который будет дробиться на меньшие циклы. И еще – чем выше интенсивность импульсной волны, тем больше сила следующей за ней коррекционной волны.

Наиболее слабое место теории волн Эллиотта – определение волны. Ведь даже на одном таймфрейме разные трейдеры по-разному построят волны, не говоря уже о разных временных интервалах.

“Старый” рынок (левая половина графика котировок) очень хорошо отображает прошлые волны. Но новые волны остаются достаточно туманными. Именно поэтому анализ волн на Форекс и любом другом финансовом рынке нужно делать, используя дополнительные индикаторы – например, уровни Фибоначчи или объемы сделок.

Знание основ волновой теории Эллиотта необходимо каждому трейдеру, который хочет стать профессионалом. Даже не используя полный торговый алгоритм по Эллиотту, можно применять анализ волн для прибыльной торговли.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Волны мотивов от волн Эллиотта

Прежде всего, импульс волны Эллиота является действующей волной, которая двигает рынки в направлении трендов, причем тренды могут быть как основными, так и локальными. На Графике 1 указан реальный пример из рынка.

Эллипсы с красными контурами, заметные на схеме, выделяют восходящие волновые импульсы в волне (а). В составе каждого такого импульса находится пять волн. Из которых 1-я, 3-я и 5-я движутся в общем направлении, являясь действующими. 2-я и 4-я выполняют коррекцию движений, и потому называются противодействующими. В своем развитии все импульсные волны подчиняются определенным правилам:

Часть 1. Волновая теория Эллиотта: понятие и уровни

Ральф Нельсон Эллиотт первым выдвинул методику, основанную на волновом движении рынка. Это было еще в 30-х годах прошлого столетия. При изучении рыночных графиков, он выявил закономерность в цикличном движении цены, именно на этом принципе и основана волновая теория Элиота.

Работая в данном направлении, Эллиот в 1938 году издает книгу под названием «Закон волн». В ней он детально изложил свою теорию, которая в дальнейшем стала называться «теорией Эллиотта».

Ральф Эллиотт – создатель волновой теории рынка

Ральф Нельсон Эллиотт родился 28 июля 1871 года в городке Мэрисвилле. Вскоре, а точнее к 90-м годам Эллиотты перебираются жить в Сан-Антонио. Ральф начал свою трудовую деятельность в 1891 году на железнодорожных фирмах Мексики, работая в разных должностях. Начиная с 1896 года, его карьера уже строится на бухгалтерском учете. Последующие 25 лет Эллиотт занимал руководящие должности в железнодорожных компаниях Мексики и Центральной Америки. Зная досконально специфику работы с самых низов, он смог усовершенствовать бухгалтерский учет. Его высокая квалификация позволила вытащить несколько солидных фирм из крупных финансовых затруднений.

Период 1911 года стал для Мексики временем революций и политических катаклизмов. Своего пика ситуация классовой борьбы достигла в 1916 году. Поэтому, по настоятельной рекомендации правительства США, наряду со своими соотечественниками, Эллиотт с семьей, вынужден был покинуть Мексику и вернуться в Лос-Анджелес. Однако здесь, не все складывается гладко: двадцать пять лет пребывания в чужой стране привели к тому, что Ральф чувствовал оторванность от привычной ему среды. Это проявлялось в потере любимой работы, привычного окружения, общения и быта. На протяжении последующих двух лет Эллиотт несколько раз меняет работу, пытаясь найти себя, но все же по-прежнему стремится вернуться в Латинскую Америку.

Программа Elwave для анализа волн Эллиотта

Elwave-Basic – это базовая комплектация программы, состоящая из всех стандартных индикаторов и инструментов, однако имеет одно ограничение: отражает формат времени «На конец дня». Это не позволяет использовать программу в режиме реального времени.

Чтобы стал доступен полный функционал программы, потребуется приобретение дополнительных модулей.

Дмитрий Возный «Код Эллиотта: волновой анализ рынка Forex»

Единственным признанным за рубежом российским исследователем волнового анализа является Дмитрий Возный. Все его работы были признаны важным дополнением теории Эллиотта. Новая книга Возного «Код Эллиотта» так же не является исключением.

Несмотря на то, что в последнее время появилась масса различной информации и литературы по волновому анализу, этот вопрос остается актуальным. Вероятная причина такого положения дел заключается в диаметрально противоположных точках зрения отдельных аналитиков и авторов книг на тему теханализа и, в частности, теории волн. К тому же, как считает Дмитрий Возный, волновой анализ имеет несколько различных направлений, что вызывает недостаточную формализацию закона волн и, следовательно, большую степень субъективности анализа волновых разметок. Более того, разные финансовые рынки имеют свои индивидуальные особенности, что также усложняет унификацию волнового анализа.

Индикаторы волн Эллиота: разновидности, применение, скачать

Ральф Эллиот создал волновую теорию, названную по его имени. Последователи теории Ральфа, создали индикаторы волн Эллиота. Но широкое распространение и всеобщее признание теория получила уже гораздо позже, после смерти автора. Его теория основывалась на предположении о цикличности любых процессов в мире, то же самое касается и рыночных акций. Его длительные искания в итоге позволили найти повторяющиеся классические паттерны. Они теперь повсеместно известны и применяются многими трейдерами.

А. Фрост, Р. Пректер «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка»

Книга Альфреда Фроста и Роберта Пректера «Волновой принцип эллиотта. Ключ к пониманию рынка» вышла в 1978 году и стала классикой Уолл-стрит. Книга получила успех после научного доказательства теории самовоспроизводящихся фигур, получивших название волны Эллиотта. Один из авторов книги, Р. Пректер, является победителем Чемпионата по трейдингу на реальных денежных счетах, состоявшегося в 1984 г. На этом чемпионате Пректер установил рекорд, который до сих пор никто не побил.

Газета «Financial News» назвала Пректера «настоящий глашатай и предсказатель движений рынка».

Надо сказать, что перевод книги «Волновой принцип эллиотта. ключ к пониманию рынка» на русский язык представлял особую сложность. Большинство понятий, которые используются в этом курсе, не имеют в русском языке устоявшихся значений. Поэтому варианты перевода некоторых терминов дополняются исходными названиями на английском языке.

  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лидер среди всех бинарных платформ.
    Лучший выбор для новичков и малоопытных трейдеров!
    Бесплатное обучение трейдингу и демо счет на любую валюту!
    Получите свой бонус за регистрацию в Бинариуме:

Добавить комментарий